简析量化交易 搭建交易所以及交易所量化系统(转载)

楼主:shatter2020 时间:2020-07-01 10:17:44 点击:102 回复:8
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  量化交易有时候也被称为自动化交易,是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术进行数据分析,制定投资策略,极大地减少了投资臻绪波动的影响,避免在市场不稳定投资狂热或悲观的情况下,投资者做出非理性的投资选择。
  量化交易有很多种方式,包括网格交易、跨平台搬砖、趋势策略、对冲、跨期套利、等等。

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楼主shatter2020 时间:2020-07-01 10:19:32
  一、网格交易

  有交易经验的人都知道,市场70%的时间都是处于震荡中的。网格交易是量化交易中做震荡走势比较经典的一个策略,号称“为震荡而生”!网格是将资金分成数份(可以等额分,也可以加权重分),当价格下跌一个规定价位,则买入一份的资产,上涨一个规定的价位,则卖出一份资产。

  网格交易法主要有三个关键部分。

  1、价格上限和价格下限

  2、网格数量

  3、仓位(带仓位的网格相对复杂,本文下面讨论的都是默认每格仓位相同)

  举例,假设预判一个标的物价格在100-110元之间震荡,可以规定网格价格上限是110元,下限是100元,网格数量为10,则每格价差是1元。假设初次运行网格时,价格是107元,策略会用当前价格买入3份仓位。如果价格继续下跌,会每下跌一元,买入一份仓位。中途中,如果价格上涨,每涨一元,会卖出一份仓位。

  如果价格一直在100-110元之间震荡,则这个模型会一直挣钱。

  如果价格向上突破110元,则网格会自动停止,同时之前所有买入的仓位会在110元之前全部售出。也是挣钱的。

  如果价格向下突破100元,会被套牢10份仓位,平均价格最高应该是105,根据入场时间不同,平均价格可以低于105元。


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  从以上分析可以看出,网格交易最大的风险在于价格向下跌穿价格下限,会导致套牢。套牢又分两种情况,一种是短期套牢,亏时间不亏钱。一种是价格再也回不去了,造成事实亏损。尤其大的下跌单边走势。

  另外,因为网格交易策略,交易比较频繁,因此交易手续费是需要重点考虑的问题

  总结如下:

  网格交易的优势: 网格量化在横盘震荡行情期间是获利的好手段

  网格交易的风险:

  网格运行过程行情没有震荡就没有获利;

  对于单边上涨行情,做网格会卖空筹码,虽有浮盈,但不如直接涨价的利润高;

  对于单边下跌行情,做网格会越跌越买,出现浮亏,增加高位站岗风险;
楼主shatter2020 时间:2020-07-01 10:19:45
  二、跨平台搬砖

  搬砖:就普通说就是起房子搬砖,但是在区块链数字货币的词汇里面,就是将我们的数字货币例如USDT,从A交易所低价买入,B交易所高价卖出。那么在 选择卖出平台的时候,就得注意,平台的汇率了。这就是我们搬砖人的交易差价!

  搬砖案例:承兑商在火币网(OKEX)购买usdt以每枚7.05的价位买入,提币到滴滴付的过程中火币汇率没有变化,承兑商可以以7.11的价位卖出,如果提币到滴滴付的过程中火币汇率涨到7.15,那么承兑商在滴滴付平台就是以7.21的价位卖出(滴滴付的汇率永远比火币汇率高0.06)

  总结如下:

  搬砖的优势:

  搬砖,一定能吃到价差,因为两边平台几乎同时操作,无需等待时间,无需担心转币时效性,也无需承受价格波动带来的影响。

  搬砖的风险:

  成为承兑商的风险:

  1.搬砖途中汇率涨跌风险

  2.同一张银行卡接钱过多会出现银行卡冻结情况,可自己去银行解冻

  3.建议承兑商备用多张银行卡,经常使用接钱的银行卡不要留钱,避免不必要的风险

  4.从各大平台充值到星火支付时,充值地址请勿填写错误,填写后反复确认是否有错,一旦填写错误需要承兑商自我承担usdt丢失风险

  5.在本平台成为承兑商后请先小资金尝试充值 (温馨提示:以USDT为例,火币网的提币固定5个币手续费,走比特链最低提币200个USDT)
楼主shatter2020 时间:2020-07-01 10:20:01
  三、对冲

  对冲则是在多个交易所两两之间双向进行,不需要提币、提现,适用于交易所之间的差价波动较大,或价格上下关系常常反转。

  举个例子了解对冲场景:

  假如现在火币上ETH价格是0.05BTC,OKEX上的价格是0.055BTC。而这时候,恰好你在火币有BTC,在OKEX上有ETH。那么你只需要操作:

  在火币上以0.05BTC的价格购买1个ETH

  在OKEX上以0.055BTC的价格卖出这1个ETH

  因为可以同时操作,就避免了价差消失的风险。

  接下来如果价差翻转,火币上ETH价格变成0.055BTC,OKEX上的价格变成0.06BTC。那么只需要执行上面的反方向操作即可。

  这样一个来回之后,你手上的ETH还是1个,但BTC从0.05个变成了0.06个。


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  怎么做对冲-配置资产

  原则:虚拟货币资产价值=法定货币资产价值

  对冲场景模拟:

  假如你投入4万元的总资金,当前比特币价格为10000元,那么,你的资产配置应该是

  ·20000元人民币

  ·2个比特币(价值20000元)


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  接下来将人民币和比特币平均分配到要对冲的交易所

  比如在ok和火币之间对冲,那么

  OK:10000人民币+1比特币

  火币:10000人民币+1比特币

  在OK和货币之间对冲,假设交易手续费为0

  OK和货币的价格上下关系经常互换

  因为货币的价格可能比OK高,或者OK的价格可能比火币高,所以关系经常要互换
楼主shatter2020 时间:2020-07-01 10:20:28
  总结如下:

  对冲优势:程序化交易工具较人工风险可控性高;

  对冲的交易方式,风险较低。

  对冲缺点:容易被偶发事件引发剧烈高频交易,这样的风险将是极大的,而且是随机性的,不可预见性

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