构建量化投资策略系统(转载)

楼主:知行量化投资 时间:2020-10-05 17:17:06 点击:0 回复:0
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  构建量化投资组合的流程涵盖筛选、优化两个环节。

  (1)筛选——基于市场情绪、财务状况以及技术指标三个维度构建 因子分析 模型进行评分择优。
  市场情绪,首先在寻找能够反映投资者情绪的指标,如指数均线、换手率等,然后用数量化方法构建市场情绪指标;

  财务状况,立足基本面,通过多方面的财务指标构建稳健优良的财务状况筛选标准,包括净支出收益率、资产收益率、每股收益增长率、流动负债比率、EV\EBITDEV、净利润同比增长率、股权集中度、自由流通市值等;

  技术指标,综合考虑个股近一个月的价格收益率与波动率,结合量价指标、交投活跃程度等多样指标,旨在择优选取动量持续、稳定释放的标的;

  三个维度的筛选条件分别映射了组合紧密跟踪市场情绪、财务状况稳健向好、技术指标正面走强等目标 特征 ,各有侧重而又相辅相成。

  (2)优化—在混合型基金下,组合在仓位管理、持仓调整等后续优化
  手段上具备调整空间。根据具体的市场运作状况,本基金将动态调整组合整体的仓位水平,降低风险暴露。同时,实时根据大数基金据模型以及备选库的持续监控,调整组合持仓比例,以期达到更紧密地跟踪市场情绪、更稳健地贡献收益。

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